大量資金投入美國(guó)短期固定利率市場(chǎng)，因?yàn)榻灰讍T認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在3月貨幣政策會(huì)議上加息的可能性很大。
在此之前，包括高盛在內(nèi)的一些銀行策略師調(diào)整了預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年會(huì)加息四次。
交易員正在追隨這些預(yù)期，涌入2月交割的聯(lián)邦基金利率期貨，未平倉(cāng)合約因此激增。截至上周五收盤，該合約的未平倉(cāng)頭寸數(shù)量超過20萬(wàn)份，名義價(jià)值超過1萬(wàn)億美元。這在截至2023年6月的所有期限中是是最多的。該合約將于2月28日到期，之所以引起人們的興趣，是因?yàn)樗敲缆?lián)儲(chǔ)3月16日利率決策前到期的最后一個(gè)聯(lián)邦基金利率期貨合約。
周一紐約市場(chǎng)早盤，賣盤再度顯現(xiàn)，其中一筆成交量為15，588份，名義價(jià)值780億美元。上周大部分賣盤出現(xiàn)在周三和周四，因掉期合約重新定價(jià)，認(rèn)為3月會(huì)議加息可能性達(dá)到80%。
截至紐約時(shí)間10點(diǎn)，市場(chǎng)對(duì)3月加息的預(yù)期概率為86%。盡管近期出現(xiàn)了拋售潮，但如果投資者對(duì)3月首次加息的信念進(jìn)一步增強(qiáng)，那么2月聯(lián)邦基金利率期貨合約仍有更多下行空間。
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